【VIX指数関連銘柄】米国VIを買いで保有、価格調整額を得た!

お金・資産運用

こんにちは。SUNNY(@sunny_93s)(@SUNNYSUNNY93s)です。

今回はですね、以前でもこれらの記事でご紹介しておりますが、
あやたか株ブログを読んで、VIX指数関連銘柄への投資タイミングを考えてみた
【少額投資でハイリターン!】あやたか株ブログ読んでVIX指数へ投資してみた

少額でハイリターンが見込めるVIX投資について、記事を書きました。

今回はですね、上記の2記事とは少しやり方が異なる手法でやってみました!

どんな手法をしたかを簡単に言いますと

市場が絶好調で上昇し、そろそろ高値圏かな〜と感じるところで徐々に米国VIを買い集めていくというやり方をしてみました。

VIX指数(別名:恐怖指数)とは

VIX指数について、説明していきます!

まず簡単に、VIX指数とは…?

VIX指数とは?

ボラティリティ・インデックス(volatility index)の略で、米国S&P500指数(アメリカの代表的な大型株500銘柄の株価を基に算出されている指数)を対象としたオプションの取引価格から推計される予想変動率(標準偏差)をもとに作成される指数です。別名、恐怖指数と呼ばれています。

言葉じゃあ正直理解するの難しいですよね…

実際にVIX指数のチャートをみていきましょう!

こちらがYahoo!ファイナンスVIX指数チャートになります。

市場が平常の時は、基本的には15より下、もしくは15前後で推移している指数になります。

上の図を見て気がつくとは思いますが一年を通して見ても年に数回の上昇がある程度の指数であることがわかります!

上のチャートは、2018.2~2019.8の約半年間のチャートですが大きな上昇は3回のみです。

その年でリスクイベントや株価暴落の回数が異なる為、上昇の頻度も年によって異なりますが、

基本的には落ち着いた値を維持しており、やがて大きく上昇し、また元に戻すという特徴を持った指数であることがわかりますね!

この特徴を活かしたトレードを行ったので、あとで詳しく書いていこうと思います!

米国VIとは

今回主に取引した銘柄であるアメリカの金融商品”米国VI”ですが、

こちら米国VIは、VIX指数(別名:恐怖指数)といわれる米国市場の心理に反応する指数に強く連動する銘柄なのです。

米国という名がついている通り、アメリカの市場に反応する指数です。

そして取り扱っている証券会社がごく僅かで、GMOクリック証券CFD口座は、その中でもVIX指数関連銘柄を豊富に取り扱っているのでオススメです!

実際に上で乗せたVIX指数と同じ時系列の”米国VI”のチャートでの動きをみてみましょう!

どうでしょうか?最初に乗せたVIX指数のチャートとバッチリ連動していますよね。

横に並べて見てみましょうか!

文字が小さくて少し見にくいとは思いますが、

強く連動して動いている様子が確認できるのではないかと思います!

実施済み!米国VIのトレードを公開

それでは実施済みのトレードを公開していきます。

期間:2019.8.12~13と2019.8.14~15
資金:”誰でもできる”をテーマなので、10万〜20万程度

ちなみに、8月の初旬から米国VI14の時から買いポジションで入っていましたが写真を撮り忘れてしまったので、載せられていません…泣

こちらが一番利益を出すことができていますね!米国VI値、14代→21代まで上昇しているので!

8月初旬にNYダウが大きく下落して、半分までは戻すであろうな!でも全体的には下落傾向だろう…という考えがあったので8/8終わりに少し米国VIを買いポジションで入れていたものもあります!

まずは、8/12~13の期間のトレードを見ていきましょう!

19.30で買いを入れて、20.64まで上昇している為、利益が出ています!

10数万円で大きな利益を出すことができました!

次は、8/14~15の期間のトレードを見ていきましょう!

NYダウが再び反発したあと、反落しています。

大きな暴落があったあとは、少しの間は、上下を繰り返すことが多いのでチャンスですね!

基本的には、市場が絶好調でそろそろ暴落がありそうかな…?という頭打ち感に近づいて来た時、

米国VIが14代以下orVIX指数が15以下の時に米国VIを少額づつ買い集めておきます!

買いポジションだと価格調整額を取られない

米国VIには、月に1回価格調整額というものが存在します。

相場通常時をコンタンゴと呼ぶのですが、

その反対の異常時に、バックワデーションというものがあります。

このコンタンゴとバックわデーションって用語は、先物取引でよく使われます!

一応、簡単に頭に入れておくといいと思います。

先物取引の対象商品は、現物商品・実物商品である為、資金調達の為の金利コストや保管コストなどがかかってきます。

コンタンゴ状態(正常時)から説明します。

先物取引には、満期が存在します。

期日にかけて、上記のコストが掛かってくるので満期に近づくにつれてコストが積み重なり価格が高くなっていきます。

バックワデーション(異常時)です。

テロ・ミサイル・貿易戦争・株価暴落の発生など需給の緊急が懸念される状態になると、現物価格が上昇します。

事態が沈静化すれば、いずれ需給は緩和していく為、将来の現物価格は時間の経過と共に落ち着いてくるだろうと予想されます。

そのため、満期から遠い価格のが高く満期に近づくにつれて価格が下落していく(将来の現物価格は時間の経過と共に落ち着いてくるだろうと予想される為)状態が発生します。

ここまでは、一応頭に入れておいて時間がある時に深掘りしていくといいでしょう。

そして大切なことは、先物取引には価格調整額があるということです。

価格調整額とは、簡単にいうとお金が取られるor貰えます。

そして、バックワデーションの時は”価格調整額”というモノが売りポジションに発生します。(コンタンゴだと買いポジションに発生)

バックワデーション時に売りポジションで米国VIを保有すると価格調整額が発生してしまうことがわかったと思います。

表にまとめてみました!

市場が不安定で、暴落直後とかってその翌月も結構不安定になること多いじゃないですか…?

2018年がまさにそうで、トランプ大統領の発言に市場がよく反応したんですけど、

価格調整日をバックワデーションでまたぐ日が多かったんです!

そうゆう時に使う手法の1つがこちら米国VIを買いポジションで保有するといった手法ですね!

もしよかったら実践してみてください!

米国VI買いポジションで、価格調整額貰ってみた

価格調整額と発生日が記載されています。

今回は、8/14日がバックわデーションだったので、米国VIを1口につき1,060円入ってきています。

50口買いポジションを保有していたので、

価格調整額1,060円×50口=50,800円の価格調整額を貰えています!

実際には、ロスカットレートに価格調整額が入っているのでロスカットレートが下がっています!

少額でハイリターンだけどリスクはアリです

米国VIには、レバレッジという機能があります。

レバレッジとは、”てこの原理”という意味で、少しの力で大きな力を発揮できことをいいます!

米国VIのレバレッジは、5倍です。

例えば、100円しか持っていないのに500円分の品を買えてしまうのです!

その代わり、その100円だった品が50円に値段が半減してしまったら500円分の買った品が250円になってしまいます!

単純に利益も大きくなる分、当然リスクも増えていくので注意していきたいですね!

あくまで少額で!を心がけて取引していきましょう!

10万円~30万円入れて置くだけでも十分利益が出せるかと思います。

米国VI取扱い証券会社を紹介

米国VIの取扱いがある証券会社を紹介します。

こちらVIX指数関連銘柄を取扱う証券会社は、非常に少ないです!

基本的には、国内証券会社GMOクリック証券CFD口座のみと思ってください。

米国VIのみ取扱いは、サクソバンク証券でもしているみたいです。

僕は、VIX指数関連銘柄やAmazon,Apple等の米国企業にも少額投資できるGMOクリック証券CFD口座をオススメしています。

GMOクリック証券口座開設<注意事項>

GMOクリック証券のCFD口座を開設するにあたり、注意事項がいくつかありますので確認して頂くようお願いします!

僕が開設時にチェックした部分を青い丸で下の画像に印をつけておきましたので、参考にしてみてください!

たまに審査に通らない人がいるみたいです。

以下の注意事項に気をつけて申し込みをしましょう!

先ずはこちらから公式サイトHP


GMOクリック証券は、開設条件があるので、OKの例を貼付しておきます。
・CFD口座は、元本確定型の取引ではありません!
借金をしてまで投資はやめましょう!あくまで余裕資金で。
・投資可能資金額は、100万円以上必要です!
・「証拠金取引が3ヵ月以上」or「株式取引(信用取引)が1年以上」or「先物OP取引が1年以上」を選択する必要があります。

条件があるので、開設できる例を掲載しておきますね!

ポイントは、青い丸と青い四角で囲んであります!

僕が開設した時は、青い丸がついているところにチェックをつけて開設しましたので、このとうりにチェックをつけて申し込めば開設は大丈夫かと!

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